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是的，如果您收到威胁短信，您可以向当地公安机关报案并进行备案。

您可以先将威胁短信保存下来，然后前往当地公安机关的派出所或警务室，向工作人员说明情况并提供相关证据，警方会对此类事件进行调查处理，并根据情况采取相应的措施，以保障您的安全和合法权益。

您还可以考虑向电信运营商举报该短信，以便他们可以采取措施阻止类似的骚扰短信继续发送。

如果您收到威胁短信，不要惊慌失措，要及时采取措施并向警方报案，以便得到帮助和支持。